مؤشر الستوكاستيك Stochastics

التحليل الفني
مؤشر الستوكاستيك Stochastics

مؤشر الستوكاستيك Stochastics أحد الأدوات الشهيرة في التحليل الفني، وهو موجود في كل منصات التداول، ويستخدمه العديد من المتداولين في مختلف أنحاء العالم، ولكن ما الذي يحققه هذا المؤشر بالضبط؟ وما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها منه، وكيف يمكن استخدامه؟ هذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.

ما هو مؤشر الستوكاستيك Stochastics

مؤشر الستوكاستيك يستخدم على نطاق واسع في منصات التداول، فهو يعمل على قياس التدافع في أسعار الأصول المالية في مخططات التداول، ويتضمن في جوهره على صيغة Stochastic Oscillator، ويقوم بالمقارنة بين سعر الإغلاق للأصل المالي مع الأسعار الأخيرة للقمم والقيعان، ثم يقوم بتمثيل ذلك باستخدام رقمين بين 0 و 100، وتكون هي القيمة الفعلية للمؤشر.

وقد تم تصميم Stochasticمن أجل عرض موقع الإغلاق بالمقارنة مع النطاق المنخفض أو المرتفع على مدى عدد معين من الفترات يحددها المستخدم، وعادة ما يتم استخدام المؤشر لثلاثة أمور أساسية، وهي  تحديد البيع والشراء المفرطة، وتحديد إشارات الدببة والثيران، واكتشاف الاختلافات.

تم تطويرمؤشر الستوكاستيك بواسطة “George Lane” في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وكان”لين” يعتقد بأن هذا المؤشر طريقة جيدة لقياس الزخم، وهو من الأمور الهامة لأن تغيرات الزخم تسبق تغييرات الأسعار.

مؤشر الستوكاستيك محدد النطاق، ويتكون من سطرين يتحركان ما بين 0 و100K يعرف السطر الأول بالرمز K%، وهو يعرض الإغلاق الحالي الذي يتعلق بالنطاق المنخفض أو المرتفع لفترة معينة يحددها المستخدم، أما السطر الثاني فيعرف بالرمز D% ، وهو عبارة عن متوسط بسيط متحرك لخط K%.

والآن منالممكن تحديد جميع الفترات التي قام المستخدم باستخدامها في مؤشر ستوكاستيك، مثلما هو الحال في جميع المؤشرات الأخرى، ومع ذلك، فإن أكثر الاختيارات شيوعًا هي 14٪ K، و3 فترة SMA لـ٪ D.

بمعنى آخر إن مؤشر ستوكاستيك يعتمد على استخدام أسعار الإغلاق لكي يتم تحديد الزخم، فحين تغلق الأسعار في النصف الأعلى من النطاق العالي أو المنخفض خلال فترة المراجعة، فذلك يعني أن مؤشر Stochasitc Oscillator (٪ K) في حالة ارتفاع أيضًا،وهو ما يشير إلى زيادة في الزخم أو في  ضغط البيع والشراء،وحين تغلق الأسعار عند النصف الأسفل من النطاق المرتفع أو المنخفض خلال الفترة، بالتالي ينخفض٪ K ، وهو ما يدل على ضعف الزخم أو ضغط البيع والشراء.

ذروة البيع وذروة الشراء

مثلما هو الحال مع أغلب المؤشرات محددة النطاق، فإن الظروف المتعلقة بذروة البيع وذروة الشراء ما هي إلا إشارات أولية يتم إنشائها بواسطة مؤشر الستوكاستيك ، فالحدود الافتراضية للمؤشر هي 80 لذروة الشراء و20 لذروة البيع، وهذه المستويات تعتبر نموذجية ولكنها قد لا تناسب جميع المواقف بالاعتماد على الأداة المالية المستخدمة في التداول.

فيما يتعلق بالعثور على مستويات صحيحة فيأتي ذلك مع التجارب والتحليل التاريخي. وعادة ما ينصح بالتداول مع الاتجاه عندما يتم استخدام مؤشر الستوكاستيك في تحديد مستويات ذروة البيع وذروة الشراء. والسبب وراء ذلك يرجع إلى أن ذروة الشراء لا تعني بالضرورة حركة هبوطية دائما، مثلما أن ذروة البيع لا تعني بالضرورة حركة صعودية دائما، فمن الممكن في كثير من الأحيان  أن تكون ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع علامة على الاتجاه القوي وليست انعكاسا وشيكا بالضرورة.

معادلة مؤشر الستوكاستيك Stochastics

يتم قياس مؤشر الستوكاستيك عن طريق خطوط ٪K و ٪D وتكون المعادلة على النحو التالي:

[(K) = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)%

  • Cيرمز إلى الإغلاق الحالي.
    • L14يرمز إلى أقل سعر بالنظر إلىآخر 14 جلسة تداول.
    • H14يرمز إلى أعلى سعر بالنظر إلى آخر 14 جلسة تداول.
  • ٪ K يتتبع أحدث سعر في السوق لزوج العملات.

حساب D% كما يلي = 3 – فترة متوسط التحرك البسيط لـ٪ K، ويعرف أيضا باسم “مؤشر ستوكاستيك البطيء” وذلك بسبب ردود أفعاله البطيئة على تغيرات أسعار السوق بالمقارنة مع ٪K.

إذا افترضنا أن الفترة هي 5، وأعلى القمة هو 30، وأقل قاع هو 10، والسعر الحالي للإغلاق هو 20. فيمكن استخدام المعادلة السابقة في حساب الخط K% على النحو التالي: %K= (20-10)/(30-20) * 100

طريقة التداول باستخدام مؤشر الستوكاستيك

الأهم من معرفة كيفية التداول باستخدام هذا المؤشر هو الافهم والإدراك الصحيح لكافة اشارات المؤشر وطريقة التعامل معها وكيفية قراءتها بالشكل الصحيح والدقيق. فالاعتماد على المؤشر في التداول يجب أن يكون منسجما ومضبوطا مع تحركات الأسعار. فالقراءة الخاطئة لتحركات السعر تؤدي إلى فهم اشارات المؤشر بشكلٍ خاطيء.

كثير من المتداولين والمبتدئين في سوق الفوركس يقعون في خطأٍ فادح عند التداول، وهو استخدام قواعد المؤشر بشكل عشوائي في جميع التداولات بدون أي مراعاة لتحديد اتجاهات السعر أو معرفة ظروف السوق. ولكي يتمكن المتداول من تحقيق النجاح بدون الوقوع في هذه الأخطاء فلابد من معرفة أسرار مؤشر الستوكاستيك وفهمها جيدا; وإليكم أهم ثلاثة أسرار حول مؤشر الستوكاستيك:

  • اكتشاف التشبع الشرائي والبيعي

فحين تتخطي خطوط المؤشر مستوى 80 فتكون في اتجاه هبوطي وتؤدي إلى تكوين قاع. فهذه الإشارة تعتبر أن السعر في حالة ذروة شراء محتملة. ويمكن الاعتماد على هذه الإشارة إلى جانب استخدام أدوات أخرى للتحليل حتى يتم التقليل من المراكز المفتوحة للشراء أو الدخول في مراكز بيع.

  • رصد التقاطعات بين خطوط مؤشر الستوكاستيك

فالتقاطعات تعتبر أحد أهم الإشارات لمؤشر الستوكاستيك وهي الأكثر شيوعا للاستخدام في التداول. ويمكن للمتداول أن يعتمد عليها حتى يقوم بالدخول مراكز الشراء وبالبيع بناءا على كيفية التقاطع.

فإشارة الشراء تكون حين يقطع الخط الأزرق %K الخط الأحمر %D فيصبح فوقه. وإشارة البيع تكون حين يقطع الخط الأزرق %K الخط الأحمر %D ويصبح أسفله.

  • اكتشاف دايفرجنس Divergence التباعد أو الانفراج

التباعد أو الانفراج بين المؤشر والسعر، يعتبر أحد الإشارات التي يمكن أن تساعد المتداول للتنبؤ بتحركات السعر بالشكل الصحيح. ويحدث الدايفرجنس حين لا يكون هناك تطابقا بين زخم الأًل المالي مع السعر. فيصبح المؤشر في اتجاه والسعر في الاتجاه المعاكس له.

وتكون إشارة الشراء حينئذٍ حين يشكل المؤشر قيعان صاعدة ويشكل السعر قيعان هابطة. وتكون إشارة البيع حين يشكل السعر قيعان صاعدة ويشكل المؤشر قيعان هابطة.

مميزات استخدام مؤشر الستوكاستيك Stochastics

حين يتعلق الأمر بالتداول فالزخم هو من أهم العوامل، ولذلك فإن مؤشر الستوكاستيك هو أداة غاية في الأهمية لاستخدامها في التداول. وذلك لتميزها بما يلي:

  • مؤشر حساس جدا لتغيرات الزخم: فكلما قصرت الفترة التي يتم مقارنة السعر الحالي بسعر القمة والقاع. كلما كان المؤشر العشوائي متقلبا بشكل أكبر، فالاتجاه قصير المدى سريع التغير ومع استمراره سوف يتبع اتجاها جديدا.
  • بسيط الصيغة: كلما قصرت الفترة المعنية كلما ازدادت تذبذبات المؤشر. ومع ذلك فهناك إمكانية لاختيار فرص تداول قصيرة الأجل.
  • تحديد الاختلاف الهبوطي أو الصعودي: يمكن في بعض الأحيان رؤية التباعد بين المؤشر ومخطط السعر. فقد يظهر المؤشر تغيرات في الزخم قبل حدوث تغير في السعر.

تعرف أيضاً على:

مؤشر التوقف والعودةمؤشر الماكدمؤشر القوة النسبيةمؤشر البولينجر باند